В вопросе работы трейдера имеется достаточно большое количество факторов. При этом одним из самых главных, позволяющих определить профессиональную подготовку человека, является умение эффективно выполнять расчеты, а также проводить анализ статистики. Коррелируя валютные пары, существует возможность понять, насколько в конкретно взятый момент времени общий торговый портфель является чувствительным к изменениям, имеющимся на рынке. Если происходит ситуация, что всплеск рынка приводит к уменьшению доходности, то перед трейдером становится задача вовремя принять определенные меры. Без владения определенными знаниями, которые скрываются под понятием корреляции, выполнить корректировку поведения становится просто-напросто невозможно.
Основная информация
Изначально необходимо ответить на вопрос, по какой причине валютные пары могут зависеть друг от друга. В этом вопросе правильнее всего привести для восприятия пример. Итак, возьмем такую валюту как фунт стерлинга и национальную валюту Японии – йену. Необходимо отметить, что исходный курс этих валют связан с одной из таких пар как GBR/USD и USD/JPY. При этом подобное упрощение хоть и упрощает суть явления, но не отражает реального поведения курса валют. Пары могут быть увеличены или уменьшены параллельно. Возникают и те ситуации, которые можно назвать полностью противоположными, когда на исход событий воздействует ряд определенных нюансов.
Стоит отметить, что под корреляцией валютных пар понимают показатели, которые варьируются в пределе от -1 до +1. При этом финансовый смысл здесь состоит в том, чтобы продемонстрировать связь между двумя активами. Если же процесс корреляции принимает значение -1, то это говорит про отрицательную зависимость. Движение валютной пары здесь предопределяется на 100% и может иметь полностью противоположное направление. Корреляция валютных пар, имеющих значение «ноль» подразумевает, что поведение никак не связано одно с другим.
Отметим, что корреляция на финансовом рынке является достаточно изменчивой и непостоянной величиной. По этой причине, может резко возрасти важность выполнения мониторинга имеющихся показателей. Идеальная корреляция пар сегодня не может давать гарантию того, что в долгосрочной перспективе будет происходить точно такое же поведение. Принято считать, что самым информативным является скользящий коэффициент корреляции, который рассчитывается на основании информации за последние полгода. Это позволяет понять, какой точно будет прогноз в ближайшее время.
Ситуация, когда корреляция изменяется, может возникать по причине самых разных факторов. Важную роль в этом вопросе может сыграть политическая составляющая, процесс изменения стоимости на различные товарные группы и прочие причины, связанные с экономикой и политикой.
Расчет корреляции на рынке Форекс
На первый взгляд кажется, что выполнение расчет коэффициентов корреляции – это сложный процесс. На самом же деле, если знать правильный алгоритм действий, то проблем в данном вопросе не возникает. Это можно выполнить за счет нескольких кликов в электронной таблице, к примеру, используя Microsoft Excel. Отметим, что изначальную загрузку показателей курсов выполняют при помощи специальных программ, причем большинство из них является бесплатными. После же происходит импорт в Microsoft Excel. Далее можно пользоваться стандартными инструментами, входящими в программный пакет. В частности, нам нужно использовать функцию корреляции. В англоязычной версии Microsoft Excel она выполняется как «=CORREL (range1, range2)».
Чаще всего, выполнение расчета скользящей корреляции производится за определенный период – один, три, шесть месяцев или один год. Подобный информационный сет является наиболее полезным и максимально удобным для проведения анализа. При этом индивидуальная стратегия трейдера, а также его привычки могут предполагать использование и других временных рамок.
Алгоритм действий, при котором выполняется корреляция валютной пары, выглядит следующим образом:
Получение ценной информации по валютным парам, которые интересуют трейдера. Создание отдельной колонки в электронной таблице. Заполнение колонок дневной стоимостью за определенный период, который был выбран для проведения анализа. Введение формулы корреляции в таблице. Выделение необходимых ячеек в таблице и внесение в них формулы.
Применение показателей корреляции
После того как теоретическая часть расчетов корреляции была завершена, можно применять ее на практике. Знание информации о коэффициенте корреляции позволяет уберечь от достаточно большого количества неверных действий, в том числе открытых позиций, прибыли и убытка, от которых оказываются равновесны.
Кроме всего прочего, применение коэффициентов корреляции обеспечивается определенное снижение валютных рисков путем диверсификации резервов. К примеру, возьмем пару EUR/USD и AUD/USD. Связь между этими парами является положительной, при этом не равняется 100%. По этой причине применение данных пар становится отличной возможностью для сохранения определенного уклона, который был продиктован рынком. В случае если перед человеком становится задача отразить медвежий уклон по американском доллару, то логичнее будет приобрести не два лота пары EUR/USD, а по одному лоту пар EUR/USD и AUD/USD.
